Modèles financiers en assurance. Analyses de risque dynamiques.
PLANCHET F., THEROND P., JACQUEMIN J.
Ed. Economica, Coll. Assurance Audit Actuariat

Présentation
Les normes comptables internationales (IFRS) ont introduit dans la démarche d’évaluation des engagements d’assurance le concept de “juste valeur” (“fair value”). Cela conduit à un recours de plus en plus intensif aux approches stochastiques. Par ailleurs, les évolutions à venir des règles prudentielles (Solvabilité 2), via l’utilisation de “valeurs à risque donné” (“value at risk”), renforcent encore l’intérêt pour les modélisations assurantielles dont la mise en œuvre s’appuie des techniques stochastiques.

Le présent ouvrage présente les principes théoriques et les outils pratiques permettant de concevoir et de mettre en œuvre des modélisations répondants à ces nouvelles contraintes.Le propos des auteurs est par ailleurs illustré de nombreux exemples qui apportent un éclairage particulier sur chacun des sujets abordés.

Il est destiné aux étudiants en dernière année de leur cursus d’actuariat ainsi qu’aux actuaires désireux de disposer d’un ouvrage à même de les aider dans la mise en œuvre pratique des études qui leur sont confiées sur ces sujets.

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Modles_de_dure Modèles de durée.
PLANCHET F., THEROND P.
Ed. Economica, Coll. Assurance Audit Actuariat

Présentation
Les modèles de durée constituent un outil utilisé dans de nombreux domaines de l’assurance : durée de la vie humaine, durée de l’arrêt de travail, durée de chômage, mais aussi durée d’attente entre deux sinistres, loi de rachat d’un contrat d’épargne, etc.

Le présent ouvrage présente les techniques de modélisation des durées de survie et leurs applications aux problématiques actuarielles. Il aborde notamment de manière détaillée la construction de tables d’expérience, tant en décès qu’en arrêt de travail.